Raiffeisen Bank International’ın (RBI) misyonu “bireysel kredi portföyünü etkin bir biçimde yöneterek ve uygun bir risk altyapısına sahip olarak, sürdürülebilir, kârlı bir büyüme saÄŸlamak”tır. Bu misyona eriÅŸmek için RBI, tüm grup çapında çözüm olarak yeni Capital Accord (Basel)in Advanced Internal Rating Based Approach (AIRB)’sini seçti. Riske karşı hassasiyetin daha fazla olduÄŸu günümüzde AIRB yaklaşımı, iÅŸin getirdiÄŸi zorlukları yönetmek ve grup network’ündeki fırsatlardan faydalanmak için çok önemli olan daha geliÅŸmiÅŸ bireysel kredi riski yönetim altyapısının oluÅŸturulmasını da saÄŸlamaktadır. 

Ä°stikrarlı risk yönetiminin saÄŸlanması ve Basel II çerçevesinin tüm grup network’ü üzerinde uygulanması gibi uzun ve taleplerle dolu olan bu yolculuk sırasında RBI çeÅŸitli sorunlarla karşılaÅŸtı:

• Organizasyon – yerel uzmanlık ve know-how’a duyulan ihtiyaç. Network’te birime özel sorunlar geleneksel yaklaşımlarla çeliÅŸiyordu. Bu durum, daha karmaşık analitik çözümlere duyulan ihtiyacı artırıyordu (temerrüt oranı düÅŸük portföyler için parametre tahminleri gibi);
• Veri, metodolojiler ve araçlar – AIRB yaklaşımı önemli oranda verinin bulunması ve elde tutulmasını gerektirir ancak sistemler birbiriyle uyumlu hale getirilmediÄŸinden veri deÄŸerlerinin derinliÄŸi ve geniÅŸliÄŸi iÅŸtirakler arasında farklılık gösteriyordu. Yeni analitik çözümler tüm network çapında süreçlerin ve tanımların uyumlu hale getirilmesini gerektiriyordu (“temerrüt”ün tanımı gibi);
• Çözümün uygulanması ve kullanılmaya baÅŸlanması –yasal sistemlerin ve süreçlerin birimler ve ülkeler arasında farklılık göstermesi, iÅŸtiraklerin her birinde kaynak ve bilginin kısıtlı olması uygulamayı engelleyebilirdi;
• Raporlama – portföy ihtiyaçlarının ve trendlerinin grup düzeyinde analizini yapabilmek için tüm network çapında raporlama standartlarının uyumlu hale getirilmesi  
• Validasyon – köklü, süregelen izleme ve geliÅŸtirme sürecinde girdi olarak da kullanılabilecek, standart validasyon sürecinin ve ÅŸablonlarının oluÅŸturulması.

RBI, Basel II sürecinde köklü know-how ve deneyime ihtiyaç olduÄŸunun farkına vardı. RBI, düzenlemelere uyum sürecinde ve yeni risk yönetimi çerçevesinin oluÅŸturulmasında Experian’ın Decision Analytics’ini, Basel II’nin danışmanlık ve analitik ihtiyaçlarını karşılayabileceÄŸi ideal çözüm ortağı olarak seçti. 

Experian ve RBI iÅŸ iliÅŸkisine 2003 yılında baÅŸladı. Bu yıldan itibaren RBI’nin Kredi Riski Yönetimi Bireysel Kredi Birimi ile ortak ve yerel risk yönetimi ekipleriyle yakın iliÅŸkiler içerisinde çalışan Experian, özel Basel II ekibi ve analitik danışmanları ile RBI’ye yardımcı oldu.

Atılan ilk adım, yerel imkanları kullanıp grubun vizyonu ile Basel II gerekliliklerini uyumlu hale getirerek, bankanın tüm network’ünde düzenlemelere uyum sürecini baÅŸarıyla sonuçlandırmak ve benzersiz risk yönetimini saÄŸlamak için izlenecek yolun haritasını çıkarmak oldu.

Experian danışmanları, network’teki tüm birimleri ziyaret ederek Basel II analizi gerçekleÅŸtirdi. Detaylı veri ve süreç incelemeleri yapılarak gerekli olan yerlerde veri standartlarını geliÅŸtirmek için ihtiyaç duyulan aksiyonlar belirlendi ve en uygun analitik çerçeve tasarlandı. Bu inceleme sonucu ülkelere özel yol haritaları çıkarıldı, aksiyon planı yapıldı, aÅŸamalar önceliklendirildi (tahsilat, skorkart geliÅŸtirilmesi, risk ağırlıklı deÄŸer hesaplanması gibi). Ülke düzeyinde çıkartılan bu yol haritaları, en son olarak grup düzeyinde birleÅŸtirildi ve bu sayede proje ekipleri projenin kontrolünü ellerinde tutabildi.  

Bu planı yaptıktan sonra, gerekli analitik çözümler geliÅŸtirildi ve zaman içerisinde RBI’nin tüm bireysel kredi portföyünde uygulandı. Bu analitik geliÅŸmeler kusursuz bir arge yaklaşımının sonucu olarak ortaya çıktı ve ÅŸuanda bireysel kredi portföylerinde (mortgage gibi temerrüt oranının düÅŸük olduÄŸu portföyler dahil) kredi müÅŸterisi edinme ve müÅŸteri yönetimi süreçlerini de kapsayacak ÅŸekilde temerrüt olasılığı (PD), temerrüt halinde kayıp (LGD) ve temerrüt halinde risk tutarı (EAD) parametrelerinin tahmininde kullanılıyor.

RBI, AIRB sisteminin baÅŸarıyla uygulanması ve iÅŸe aktif destek saÄŸlayan geliÅŸmiÅŸ bir risk yönetim çerçevesi oluÅŸturulmasının temelinde yerel bilgi geliÅŸiminin yattığını düÅŸünmektedir. Bu yerel bilgi geliÅŸimi, Experian’ın yerel bankaların risk yöneticilerine ve analistlerine verdiÄŸi, “düzenlemelerle ilgili sorunlar ve risk yönetiminde en iyi uygulamalar” konulu eÄŸitimler ve workshop’lar sayesinde olmuÅŸtur.  

Experian’ın danışmanlık alanında dünya genelinde önemli finans kuruluÅŸlarıyla yaptığı çeÅŸitli projeler sayesinde eriÅŸtiÄŸi uzmanlığı, RBI’nin tüm network’ünde standart olarak kabul edilen Basel II çerçevesini geliÅŸtirerek tüm kuruluÅŸtaki uyum sürecini de desteklemiÅŸtir. 

RBI ve Experian, Basel II gerekliliklerini baÅŸarıyla yerine getiren standart metodoloji ve çerçeveyi birlikte oluÅŸturmuÅŸ, izlenecek yol haritasını uygulamak için yakın iliÅŸki içerisinde çalışmıştır.

• Net olarak tanımlanmış bir yol haritası ve aÅŸamalandırılmış uygulama planı ile Basel II uyumluluk sürecinde kaydedilen ilerleme  
• Tüm ÅŸube ağında minimum veri altyapısı
• Risk ölçümü ve yönetimi için analitik araçların sürekli olarak araÅŸtırılması ve geliÅŸtirilmesi
• En iyi risk yönetimi çözümlerinin geliÅŸtirilmesi ve uygulanması sayesinde geliÅŸmiÅŸ risk deÄŸerlendirmesi
• Yeni geliÅŸtirilmiÅŸ araçları kullanarak portföy geniÅŸletmek için cross-sell ve upsell aktiviteleri
• Tüm network çapında raporlama, operasyonel süreçler ve risk yönetimine tutarlı bir yaklaşım
• Basel II ve belirli risk yönetimi sorunları üzerine eÄŸitilmiÅŸ ekip

Düzenlemeler için geliÅŸtirilen yeni analitik araçların tamamı, operasyonel anlamda daha geniÅŸ alanda uygulanacak. GeliÅŸmiÅŸ karar yönetimini getirmesinin yanı sıra Basel risk parametreleri, daha geliÅŸmiÅŸ portföy yönetimi ve pazarlama stratejileri, bütçeleme süreci ve performans ölçümünü de tetiklemiÅŸtir.

RBI araştırma ve inovasyon aktivitelerine devam etmektedir. Strateji tasarımı iş ve operasyonel gerekliliklerin sıkı olduğu durumda yapıldığında daha fazla fayda sağlanır. Strateji optimizasyonu uzun ve stratejik yolculuğun bir sonraki aşamasıdır.