Stres Testi

Belirli ekonomik senaryoların portföyleriniz üzerindeki etkisini doğru olarak tahmin edebiliyor musunuz?

Ekonomik stres testi portföylerinizin önemli ekonomik değişimlere karşı kritik hassasiyetini ve tedarik, sermaye tahsisi ve düzenlemelere uyumluluk üzerindeki ilgili etkileri anlamanızı sağlar. Basel II ve III, kilit portföy stres testlerinin yapılmasını şart koşar ve sermayenin ve rezervlerin korunmasına yönelik talimatlar içerir.

Stres testi için metodolojiler geliştirirken, programlarım hem düzenleme hem de yönetim amaçları için çeşitli ekonomik senaryolara yeteri kadar değinmesini sağlamak hayati önemdedir. Yetenekli ekonomistler, analistler ve kredi riski danışmanlarından yararlanarak sizinki gibi kuruluşlara senaryolar geliştirmeleri ve bunları değerlendirmeleri konusunda yardımcı oluruz.

Kapsamlı ve detaylı ekonomik modellerimiz genelleştirilmiş makro ekonomik varsayımlara güvenmek yerine, alternatif senaryoların net bir şekilde tanımlanmasına ve bu esnada bölgesel ekonomik ve hane halkı faktörlerinin de göz önünde bulundurulmasına imkân verir. Böylece hesap seviyesinde zararlara karşı koruma sağlanmasına yardımcı olmak için ekonomik etki ve temerrüt olasılığı vurgulanmış olur.

Analizler PRA çapa senaryolarını ve müşteri tarafından geliştirilen ciddi stres senaryolarını içerir.

Yaklaşımımız

Experian’ın danışmanları temerrüt olasılığının ve zarara maruziyetin analiz edilmesine yardımcı olmak için müşteri hesap portföylerini birbirine bağlayan, tamamı alternatif ekonomik senaryolara dayalı özelleştirilmiş modeller oluşturur. Ayrıca biz dizi ekonomik ve ekonomik olmayan faktörü hesaba katan risk, komponent (PD, EAD ve LGD) ve sermaye gereksinimi modellerini oluşturmak konusunda da kapsamlı bir tecrübemiz vardır. Modellerimiz müşterilere sağlanan değeri azami seviyeye çıkarırken, düzenlemelere uyulmasına da yardımcı olacak şekilde tasarlanır ve hayata geçirilir.

Ekonomi danışmanlığı ekiplerimiz meslek ve beceri tahminlerini içeren geniş çaplı endüstri sektörü tahminleri ya da belirli beslenme bölgeleri veya posta coğrafyaları içindeki idari olmayan sınırlar için tahminler sağlar.

Şunlara sahip olursunuz

  • Özelleştirilmiş stres testleri
  • Makro ekonomik değişkenleri mevcut modellere dahil etmek için kalibrasyon hizmetleri
  • Stres testi ve zarar tahmini modelleri
  • Ticaret ve tüketici portföyleri için stres testleri ve alternatif senaryolar
  • Düzenleme gerekliliklerine uyulması için tam olarak belgelenmiş, şeffaf modeller ve metodolojiler

Yaklaşımımız portföyler üzerinde stres testi yapabilme kabiliyetinizi geliştirir. Hem dâhilî finansal bütçelendirme için hem de gereklilikleri giderek artan düzenlemelere uyulmasına yardımcı olmak için farklı ekonomik senaryolara dayanma ihtimallerinin ne kadar iyi olduğunun belirlenmesine yardımcı oluruz.